Netrix

 

20 Pontos Cruciais para Observar no NETRIX (Tape Reading)

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1. Volume Agredido (Aggressor Volume)

• Refere-se ao volume que tomou a iniciativa de comprar ou vender (batendo ou tomando).

• Ajuda a identificar quem está pressionando o mercado: compradores ou vendedores.

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2. Tipo de Agressão (Compradora ou Vendedora)

• Fundamental para saber o lado da intenção dominante.

• A agressão compradora mostra apetite para subir o preço; a vendedora para empurrá-lo para baixo.

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3. Velocidade das Agressões

• Quando o fluxo acelera repentinamente, indica urgência e força do player.

• Uma aceleração repentina pode preceder movimentos explosivos.

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4. Volume Acumulado por Nível de Preço

• Mostra onde há concentração de volume negociado.

• Pode indicar níveis de interesse institucional, zonas de briga ou defesa.

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5. Repetição de Agressores no Mesmo Lado

• Um mesmo player/agressor aparecendo várias vezes comprando ou vendendo é indício de acúmulo de posição.

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6. Ordens de Tamanho Anormal

• Ordens fora do padrão (muito grandes ou muito pequenas) podem indicar player institucional ou spoofing.

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7. Spoofing (Falsas Ordens no Livro)

• Ordens grandes que somem antes de serem executadas.

• Indicam tentativa de manipular a percepção de oferta/demanda.

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8. Absorção

• Quando um lado está agredindo e o preço não anda.

• Exemplo: agressões compradoras sem avanço = vendedor absorvendo.

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9. Exaustão

• Ocorre quando há um grande volume agredido e mesmo assim o preço reverte.

• Indica falta de continuidade ou defesa forte.

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10. Trocas Rápidas de Lado (Pullback no Fluxo)

• Variações rápidas de agressão compradora para vendedora (ou vice-versa).

• Indica batalha intensa, muitas vezes em topos ou fundos.

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11. Clusters de Volume

• Áreas com muita concentração de volume em um pequeno range de preço.

• Usado para identificar zonas de briga ou equilíbrio.

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12. Padrões de Tape (Tape Patterns)

• Como o "Tape Speed Up", "Iceberg Detection", "Burst Volume".

• Alguns padrões sinalizam entrada de algoritmos ou HFTs.

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13. Delta Volume

• Diferença entre volume agredido comprador e vendedor.

• Delta positivo = pressão compradora; delta negativo = vendedora.

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14. Tempo de Permanência no Preço

• Quanto tempo o preço fica em uma faixa.

• Se demorar muito com alto volume = absorção ou distribuição.

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15. Cancelamento de Ordens no Book

• Cancelamentos em massa antes da execução mostram intenção enganosa.

• Sinal clássico de spoofing ou retirada de liquidez.

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16. Abertura de Gaps de Liquidez

• Quando há “buracos” no book entre níveis de preço.

• Indica baixa liquidez e possibilidade de movimentos rápidos.

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17. Confluência com Níveis Técnicos

• Ex: POC, VWAP, ajustes, máximas/mínimas.

• Ver fluxo relevante nesses pontos aumenta probabilidade de defesa ou rompimento.

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18. Quantidade de Players por Agressão

• Se poucas corretoras estão agressivas, pode indicar atuação coordenada.

• Se várias, o fluxo é mais pulverizado.

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19. Times & Trades (Histórico de Execução)

• Verifique a sequência e tamanho das execuções.

• Execuções grandes contínuas indicam interesse institucional.

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20. Disfarce de Ordens (Iceberg Orders)

• Ordens que aparecem pequenas, mas são repetidas infinitamente no mesmo nível.

• Indicam grande interesse oculto naquele preço.

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🧠 Dica Extra: Combine o NETRIX com Book de Ofertas e Times & Trades

• O Tape Reading fica mais poderoso quando usado em conjunção com o Livro de Ofertas e o Times & Trades.

• Assim você visualiza intenção (book), execução (times) e pressão (Netrix) em sinergia.

Onde ir na pesquisa?

 porque no mercado quem fica parado vira alvo. 😄

Se quiser aprofundar agora em:

Candle de força (pra entender rompimentos),

Leitura integrada dos três VaPs com fluxo e tape reading,

Regiões de exaustão e armadilhas institucionais,

Como combinar isso com MME 5, 9 e 20 no gráfico de 5min,
é só falar. Tô aqui contigo na jornada! 

VaP por Volume Financeiro

 

Finalmente, vamos estudar o Volume at Price por Volume (estranho)...

O ChatGPT disse:

Perfeito! Agora você chegou no terceiro tipo de Volume at Price (VaP) — por Volume Financeiro, ou seja, o valor em reais movimentado por faixa de preço.

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📘 O que é o VaP por Volume Financeiro (R$)?

É a representação do dinheiro negociado (em milhões, no caso) em cada faixa de preço, e não a quantidade de contratos ou negócios.

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🧾 Como é calculado?

Volume financeiro = Quantidade de contratos × Preço × Valor por ponto (R$ 0,20 por contrato cheio do WIN ou R$ 0,10 no mini).

Exemplo:

• Suponha 100.000 contratos negociados no 138.070

• Valor médio por contrato ≈ R$ 138.070 × 0,20 = R$ 27.614

• Volume financeiro total = R$ 27,6 milhões (valores fictícios só para ilustrar)

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🧠 Como interpretar o VaP por volume financeiro?

Essa é uma visão mais refinada e profissional porque te mostra onde o dinheiro está fluindo, e não só quantos negócios ou contratos foram feitos.

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🔍 Diferença essencial entre os três VaPs:

Tipo de VaP	Mede	Foco	Melhor uso
Contratos	Qtde de lotes negociados	Participação de players	Volume puro
Negócios	Nº de vezes negociado	Frequência de atividade	Identificar microestrutura e pulverização
Volume Financeiro	Dinheiro movimentado	Poder financeiro real envolvido	Suporte/resistência forte (institucional)

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🧩 Como usar o VaP por volume no seu operacional?

✅ Identificar zonas de forte presença institucional

• Ex: 138.070 tem 723,65M → maior concentração de capital, provável resistência/suporte institucional.

✅ Comparar com VaP de negócios e contratos

• Se muitos negócios, mas pouco volume financeiro, pode ser varejo operando.

• Se poucos negócios, mas muito volume financeiro, é sinal de player institucional agindo com lotes maiores.

✅ Marcar zonas de exaustão ou pivô

• Regiões onde houve muito volume financeiro e depois o preço reverteu ou rompeu com força.

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🔧 Exemplo prático com a imagem:

Veja o topo do ranking:

Preço	Volume Financeiro
138.070	723,65M
138.065	688,64M
138.060	559,81M
138.050	454,32M
138.045	437,77M

🔎 Interpretação:

• O preço trabalhou muito tempo entre 138.045 e 138.070.

• Os players colocaram muito dinheiro nessa faixa, ou seja: zona de decisão.

• Se romper esse topo com agressão → continuação de tendência.

• Se falhar (ex: candle rejeita) → possível reversão com stop dos compradores.

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✅ Conclusão

O VaP por volume financeiro mostra:

• Onde está o dinheiro pesado

• Onde os players institucionais defenderam ou posicionaram

• E, junto com contratos + negócios + candles, te dá a leitura mais poderosa do mercado

Volume at Price ->Negócios

 

Vamos estudar agora o VaP (Volume at Price ->Negócios).

O ChatGPT disse:

Perfeito! Vamos estudar o VaP – Volume at Price (Negócios), com foco na leitura de onde estão ocorrendo os negócios (volume transacionado por preço).

A imagem que você trouxe mostra uma visualização clássica de Volume at Price por número de negócios no mini índice WINM25.

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📊 O que é o VaP por Negócios?

É a quantidade de negócios (ordens executadas) que ocorreram em cada faixa de preço.
Diferente do volume financeiro ou de contratos, aqui o foco está na atividade (liquidez) em cada preço.

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📌 O que a imagem mostra?

Colunas:

• Preço: Faixa de preço do ativo.

• Negócios: Quantidade de execuções naquele nível de preço.

• Barras rosa: Representam visualmente onde houve mais ou menos atividade.

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🔍 Como interpretar?

🔴 Ponto de maior concentração:

• R$138.070 com 9,11k negócios.

• Isso mostra que esse nível teve alta liquidez → muitos players atuaram aqui.

• Pode se tornar uma região importante de decisão (suporte/resistência dinâmica).

🟡 Região de menor interesse:

• Preços como 138.020 e 138.025 têm poucos negócios (abaixo de 4k).

• Isso indica que o preço passou rápido por ali, com pouca aceitação.

• Zonas assim são chamadas de "Low Volume Nodes" (LVN) → regiões de passagem rápida.

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🧠 Como usar essa leitura na prática?

1. Identificar zonas de decisão (High Volume Nodes – HVN):

• São regiões onde o mercado aceitou negociar bastante.

• Podem se tornar:

  • Suportes ou resistências

  • Áreas de congestão

  • Locais onde o preço pode voltar para ser testado

2. Detectar regiões de passagem (LVN):

• São áreas onde o preço não parou muito.

• Quando o mercado rompe um HVN e entra numa LVN, ele costuma acelerar até o próximo HVN.

3. Combinar com o Volume por Quantidade (imagem anterior):

• Veja onde há grandes quantidades em lote (grandes players) + muitos negócios (alta liquidez).

• Isso mostra interesse institucional real naquela faixa de preço.

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💡 Exemplo de leitura (baseado na sua imagem):

🔼 Se o preço sobe até 138.070:

• Está entrando numa zona de alta liquidez e atuação institucional.

• Pode:

  • Rejeitar (resistência);

  • Romper com força (confirmação de tendência, se houver candle de força e volume).

🔽 Se o preço desce até 138.030:

• Zona de poucos negócios → passagem rápida.

• Pode cair mais forte até o próximo HVN (ex: 138.010 ou 137.995, se mapeado mais abaixo).

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✅ Conclusão: como o VaP por Negócios ajuda?

✔ Mostra onde o mercado aceitou negociar (HVN) ou rejeitou (LVN).
✔ Ajuda a definir zonas estratégicas para entradas, stops e alvos.
✔ Quando combinado com o Volume por Quantidade, revela ação institucional real.

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Se quiser, posso montar para você um quadro comparativo com os tipos de VaP e como usar na prática:

• Volume por Quantidade

• Volume por Negócios

• Volume Financeiro (se disponível)

• Volume em candles vs VaP lateral
  Deseja isso?

Você disse:

Qual a diferença entre o VaP Quantidade de Contratos, VaP Quantidade de Negócios e a VaP Volume Financeiro (R$)?

O ChatGPT disse:

Excelente pergunta! Entender a diferença entre os três tipos de Volume at Price (VaP) é fundamental para interpretar corretamente a atuação do mercado, especialmente dos institucionais.

Aqui está uma comparação clara:

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🔷 1. VaP por Quantidade de Contratos (ou Lotes)

✅ O que é:

Mostra quantos contratos foram negociados em cada nível de preço, independentemente de quantas pessoas negociaram.

🔍 Interpretação:

• Mede o volume real de contratos trocados.

• Relevante para saber onde os grandes players estão posicionados.

• É o VaP mais usado em Tape Reading.

📌 Exemplo:

Se no preço 138.070 foram negociados 26,21k contratos, significa que pode ter tido:

• 1 player comprando 26k contratos de uma vez, ou

• Vários players pequenos formando esse volume total.

🧠 Ideal para:

• Detectar suporte/resistência reais.

• Ver absorção ou agressão de grandes ordens.

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🔷 2. VaP por Quantidade de Negócios

✅ O que é:

Mostra o número de vezes que ocorreram negócios (execuções) em cada nível de preço, independentemente do tamanho desses negócios.

🔍 Interpretação:

• Mede a frequência de negociação.

• Alta quantidade de negócios = alta liquidez, mas não necessariamente alto volume.

📌 Exemplo:

• Pode ter 9.000 negócios de 1 contrato = 9.000 contratos.

• Ou 500 negócios de 100 contratos = 50.000 contratos.

👉 Por isso, muitos negócios ≠ grande volume.

🧠 Ideal para:

• Identificar áreas de grande atividade (consolidação, aceitação de preço).

• Confirmar se uma região teve participação de muitos players.

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🔷 3. VaP por Volume Financeiro (R$)

✅ O que é:

Mostra o valor total em dinheiro (reais) negociado em cada faixa de preço.
$Volume Financeiro = Preço × Quantidade negociada$

🔍 Interpretação:

• Ajuda a entender o peso monetário das transações.

• Muito usado em ações, opções e ativos que não são contratos padronizados (como no dólar cheio).

📌 Exemplo:

No preço de R$138.070:

• Se 10.000 contratos foram negociados → R$ 1.380.700 movimentados.

• Um contrato de R$10.000 tem mais peso que 10 contratos de R$1.000 cada.

🧠 Ideal para:

• Detectar onde houve mais dinheiro envolvido.

• Mais comum em leitura de ações e ativos à vista.

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🧩 Quadro Comparativo Final

Tipo de VaP	Mede o quê?	Mostra o quê?	Melhor uso prático
Quantidade de Contratos	Nº de contratos/lotes	Participação institucional	Identificar suportes/resistências fortes
Quantidade de Negócios	Nº de execuções	Liquidez e presença de muitos players	Entender zonas de aceitação ou rejeição de preço
Volume Financeiro (R$)	Valor total negociado (R$)	Peso monetário das transações	Ações, opções, leitura do impacto financeiro

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Se quiser, posso montar uma tabela gráfica com exemplos reais com base no WIN, WDO ou BIT, para você fixar ainda mais. Deseja?

Você disse:

Fale mais sobre absorção ou agressão de grandes ordens.

O ChatGPT disse:

Excelente! Compreender absorção e agressão de ordens é um pilar essencial do Tape Reading e da leitura de fluxo. Esses conceitos te mostram onde os grandes players (institucionais) estão atuando e como o mercado está reagindo — mesmo antes do preço se mover visivelmente.

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🔸 O QUE É AGREGAÇÃO DE ORDENS?

Antes de explicar absorção e agressão, vale lembrar que na B3, os negócios ocorrem por casamento de ordens:

• Um trader agride o mercado ao executar a mercado.

• O outro absorve, mantendo ordens limitadas passivas na pedra (book de ofertas).

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🔴 AGRESSÃO: Quem toma a iniciativa

✅ O que é:

Quando um player executa ordens a mercado, ele aceita o preço atual para entrar rápido na operação. Ele é o agressor.

🧨 Exemplo prático:

• No nível 138.050 há 16.000 contratos ofertados na venda.

• Um player envia uma ordem de compra de 10.000 contratos a mercado.

• Ele "agride" a oferta. Essa ordem é registrada como agressão compradora.

🔍 O que indica?

• Pressão direcional imediata.

• Pode sinalizar impulso forte e possível rompimento.

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🟢 ABSORÇÃO: Quem resiste à agressão

✅ O que é:

É quando há grande volume passivo (no book), e o preço não consegue ultrapassar essa barreira, mesmo com agressões constantes.

🧨 Exemplo prático:

• Players estão agredindo a venda no 138.050, mas há ordens limitadas gigantescas ali, que continuam aparecendo.

• Isso sugere que alguém está absorvendo essas compras — um player está vendendo forte e segurando o preço.

🔍 O que indica?

• Defesa de região (resistência ou suporte).

• Pode sinalizar reversão ou esgotamento da força.

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🔁 Comparativo direto

Conceito	Atitude	Indica força de	Sinaliza	Exemplo de leitura
Agressão	Executar a mercado	Comprador ou Vendedor	Impulso	Várias agressões compradoras → alta provável
Absorção	Defender no book	Lado oposto do agressor	Reversão/Barreira	Muitas agressões sem andar → absorção forte

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📊 Como identificar na prática (com o Tape Reading e o VaP):

🔍 Ferramentas:

• Times & Trades (Negócios): veja quem está agredindo (cor e lado).

• Book de ofertas: observe se a liquidez desaparece ou se renova.

• Volume at Price (VaP): mostra onde o volume se concentrou.

✅ Sinais de agressão:

• Preço rompe nível com muitos negócios e continua acelerando.

• Entrada de grandes lotes agressivos consecutivos (ex: 2.000, 3.000 contratos a mercado).

✅ Sinais de absorção:

• Agressões fortes sem romper o preço.

• Ordem passiva não sai do book ou é renovada o tempo todo.

• Pavio longo (em candles) com grande volume → sinal de defesa da região.

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🧠 Dica de ouro:

Quando você vê agressão sem avanço, pense em absorção oculta.
Quando vê absorção vencida por agressão repetida, prepare-se para um rompimento com força.