Volume at Price ->Negócios

Vamos estudar agora o VaP (Volume at Price ->Negócios).

Perfeito! Vamos estudar o VaP – Volume at Price (Negócios), com foco na leitura de onde estão ocorrendo os negócios (volume transacionado por preço).

A imagem que você trouxe mostra uma visualização clássica de Volume at Price por número de negócios no mini índice WINM25.

📊 O que é o VaP por Negócios?

É a quantidade de negócios (ordens executadas) que ocorreram em cada faixa de preço.
Diferente do volume financeiro ou de contratos, aqui o foco está na atividade (liquidez) em cada preço.

📌 O que a imagem mostra?

Colunas:

Preço: Faixa de preço do ativo.
Negócios: Quantidade de execuções naquele nível de preço.
Barras rosa: Representam visualmente onde houve mais ou menos atividade.

🔍 Como interpretar?

🔴 Ponto de maior concentração:

R$138.070 com 9,11k negócios.
Isso mostra que esse nível teve alta liquidez → muitos players atuaram aqui.
Pode se tornar uma região importante de decisão (suporte/resistência dinâmica).

🟡 Região de menor interesse:

Preços como 138.020 e 138.025 têm poucos negócios (abaixo de 4k).
Isso indica que o preço passou rápido por ali, com pouca aceitação.
Zonas assim são chamadas de "Low Volume Nodes" (LVN) → regiões de passagem rápida.

🧠 Como usar essa leitura na prática?

1. Identificar zonas de decisão (High Volume Nodes – HVN):

São regiões onde o mercado aceitou negociar bastante.
Podem se tornar:
- Suportes ou resistências
- Áreas de congestão
- Locais onde o preço pode voltar para ser testado

2. Detectar regiões de passagem (LVN):

São áreas onde o preço não parou muito.
Quando o mercado rompe um HVN e entra numa LVN, ele costuma acelerar até o próximo HVN.

3. Combinar com o Volume por Quantidade (imagem anterior):

Veja onde há grandes quantidades em lote (grandes players) + muitos negócios (alta liquidez).
Isso mostra interesse institucional real naquela faixa de preço.

💡 Exemplo de leitura (baseado na sua imagem):

🔼 Se o preço sobe até 138.070:

Está entrando numa zona de alta liquidez e atuação institucional.
Pode:
- Rejeitar (resistência);
- Romper com força (confirmação de tendência, se houver candle de força e volume).

🔽 Se o preço desce até 138.030:

Zona de poucos negócios → passagem rápida.
Pode cair mais forte até o próximo HVN (ex: 138.010 ou 137.995, se mapeado mais abaixo).

✅ Conclusão: como o VaP por Negócios ajuda?

✔ Mostra onde o mercado aceitou negociar (HVN) ou rejeitou (LVN).
✔ Ajuda a definir zonas estratégicas para entradas, stops e alvos.
✔ Quando combinado com o Volume por Quantidade, revela ação institucional real.

Se quiser, posso montar para você um quadro comparativo com os tipos de VaP e como usar na prática:

Volume por Quantidade
Volume por Negócios
Volume Financeiro (se disponível)
Volume em candles vs VaP lateral
Deseja isso?

Qual a diferença entre o VaP Quantidade de Contratos, VaP Quantidade de Negócios e a VaP Volume Financeiro (R$)?

Excelente pergunta! Entender a diferença entre os três tipos de Volume at Price (VaP) é fundamental para interpretar corretamente a atuação do mercado, especialmente dos institucionais.

Aqui está uma comparação clara:

🔷 1. VaP por Quantidade de Contratos (ou Lotes)

✅ O que é:

Mostra quantos contratos foram negociados em cada nível de preço, independentemente de quantas pessoas negociaram.

🔍 Interpretação:

Mede o volume real de contratos trocados.
Relevante para saber onde os grandes players estão posicionados.
É o VaP mais usado em Tape Reading.

📌 Exemplo:

Se no preço 138.070 foram negociados 26,21k contratos, significa que pode ter tido:

1 player comprando 26k contratos de uma vez, ou
Vários players pequenos formando esse volume total.

🧠 Ideal para:

Detectar suporte/resistência reais.
Ver absorção ou agressão de grandes ordens.

🔷 2. VaP por Quantidade de Negócios

✅ O que é:

Mostra o número de vezes que ocorreram negócios (execuções) em cada nível de preço, independentemente do tamanho desses negócios.

🔍 Interpretação:

Mede a frequência de negociação.
Alta quantidade de negócios = alta liquidez, mas não necessariamente alto volume.

📌 Exemplo:

Pode ter 9.000 negócios de 1 contrato = 9.000 contratos.
Ou 500 negócios de 100 contratos = 50.000 contratos.

👉 Por isso, muitos negócios ≠ grande volume.

🧠 Ideal para:

Identificar áreas de grande atividade (consolidação, aceitação de preço).
Confirmar se uma região teve participação de muitos players.

🔷 3. VaP por Volume Financeiro (R$)

✅ O que é:

Mostra o valor total em dinheiro (reais) negociado em cada faixa de preço.
$Volume Financeiro = Preço × Quantidade negociada$

🔍 Interpretação:

Ajuda a entender o peso monetário das transações.
Muito usado em ações, opções e ativos que não são contratos padronizados (como no dólar cheio).

📌 Exemplo:

No preço de R$138.070:

Se 10.000 contratos foram negociados → R$ 1.380.700 movimentados.
Um contrato de R$10.000 tem mais peso que 10 contratos de R$1.000 cada.

🧠 Ideal para:

Detectar onde houve mais dinheiro envolvido.
Mais comum em leitura de ações e ativos à vista.

🧩 Quadro Comparativo Final

Tipo de VaP	Mede o quê?	Mostra o quê?	Melhor uso prático
Quantidade de Contratos	Nº de contratos/lotes	Participação institucional	Identificar suportes/resistências fortes
Quantidade de Negócios	Nº de execuções	Liquidez e presença de muitos players	Entender zonas de aceitação ou rejeição de preço
Volume Financeiro (R$)	Valor total negociado (R$)	Peso monetário das transações	Ações, opções, leitura do impacto financeiro

Se quiser, posso montar uma tabela gráfica com exemplos reais com base no WIN, WDO ou BIT, para você fixar ainda mais. Deseja?

Fale mais sobre absorção ou agressão de grandes ordens.

Excelente! Compreender absorção e agressão de ordens é um pilar essencial do Tape Reading e da leitura de fluxo. Esses conceitos te mostram onde os grandes players (institucionais) estão atuando e como o mercado está reagindo — mesmo antes do preço se mover visivelmente.

🔸 O QUE É AGREGAÇÃO DE ORDENS?

Antes de explicar absorção e agressão, vale lembrar que na B3, os negócios ocorrem por casamento de ordens:

Um trader agride o mercado ao executar a mercado.
O outro absorve, mantendo ordens limitadas passivas na pedra (book de ofertas).

🔴 AGRESSÃO: Quem toma a iniciativa

✅ O que é:

Quando um player executa ordens a mercado, ele aceita o preço atual para entrar rápido na operação. Ele é o agressor.

🧨 Exemplo prático:

No nível 138.050 há 16.000 contratos ofertados na venda.
Um player envia uma ordem de compra de 10.000 contratos a mercado.
Ele "agride" a oferta. Essa ordem é registrada como agressão compradora.

🔍 O que indica?

Pressão direcional imediata.
Pode sinalizar impulso forte e possível rompimento.

🟢 ABSORÇÃO: Quem resiste à agressão

✅ O que é:

É quando há grande volume passivo (no book), e o preço não consegue ultrapassar essa barreira, mesmo com agressões constantes.

🧨 Exemplo prático:

Players estão agredindo a venda no 138.050, mas há ordens limitadas gigantescas ali, que continuam aparecendo.
Isso sugere que alguém está absorvendo essas compras — um player está vendendo forte e segurando o preço.

🔍 O que indica?

Defesa de região (resistência ou suporte).
Pode sinalizar reversão ou esgotamento da força.

🔁 Comparativo direto

Conceito	Atitude	Indica força de	Sinaliza	Exemplo de leitura
Agressão	Executar a mercado	Comprador ou Vendedor	Impulso	Várias agressões compradoras → alta provável
Absorção	Defender no book	Lado oposto do agressor	Reversão/Barreira	Muitas agressões sem andar → absorção forte

📊 Como identificar na prática (com o Tape Reading e o VaP):

🔍 Ferramentas:

Times & Trades (Negócios): veja quem está agredindo (cor e lado).
Book de ofertas: observe se a liquidez desaparece ou se renova.
Volume at Price (VaP): mostra onde o volume se concentrou.

✅ Sinais de agressão:

Preço rompe nível com muitos negócios e continua acelerando.
Entrada de grandes lotes agressivos consecutivos (ex: 2.000, 3.000 contratos a mercado).

✅ Sinais de absorção:

Agressões fortes sem romper o preço.
Ordem passiva não sai do book ou é renovada o tempo todo.
Pavio longo (em candles) com grande volume → sinal de defesa da região.

🧠 Dica de ouro:

Quando você vê agressão sem avanço, pense em absorção oculta.
Quando vê absorção vencida por agressão repetida, prepare-se para um rompimento com força.

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