Ajude-me a ler e entender esse Volume At Price (Preço e Quantidade). Como interpretá-lo isoladamente e combinado?
O ChatGPT disse:
Claro! Vamos analisar o Volume at Price (VaP) apresentado na imagem, e depois te explico como interpretá-lo isoladamente e em combinação com o contexto de mercado.
📊 O que é Volume at Price (VaP)?
O Volume at Price mostra quantos contratos foram negociados em cada nível de preço. Ou seja, ele mostra onde o mercado está mais ativo (compra e venda), diferente do volume tradicional que mostra isso por tempo (em barras).
🧩 Análise da Imagem
Você está olhando o livro visual do ativo WINM25 (Mini Índice com vencimento em junho de 2025), no gráfico diário (1D), e ele mostra:
| Preço | Quantidade negociada (em milhares) |
|---|---|
| 138.090 | 18,75k |
| 138.085 | 23,13k |
| 138.080 | 22,31k |
| ... | ... |
| 138.050 (destaque amarelo) | 16,45k |
| ... | ... |
| 138.025 | 9,28k |
🔶 O preço em destaque (amarelo) é o último preço negociado ou o preço atual, o 138.050.
🧠 Como interpretar isoladamente
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Concentração de volume:
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Preços com maior volume indicam interesse institucional ou zonas de liquidez.
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Ex: 138.070 (26,21k) e 138.065 (24,94k) → forte atuação dos players.
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Suporte e resistência implícitos:
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Preços com acúmulo de volume tendem a segurar o preço (suporte ou resistência).
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Preço abaixo com pouco volume → menos suporte. Ex: 138.025 com apenas 9,28k.
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Ponto de controle (POC):
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O preço com maior volume nessa faixa é o 138.070 → provável POC local (ponto de controle), sendo nível de referência para compradores e vendedores.
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🔗 Como interpretar em combinação com o contexto
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Alinhamento com o gráfico:
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Se o gráfico mostra tendência de alta e o volume está subindo junto, confirma interesse comprador real.
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Se o preço sobe, mas o volume se concentra abaixo → possível exaustão.
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Price Action + Volume at Price:
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Se há um candle de reversão próximo de uma região com alto volume, isso reforça a validade do sinal.
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Se o candle rompe uma área com muito volume → pode indicar força do movimento.
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Tape Reading + VaP:
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Combine com leitura do Times & Trades e Livro de Ofertas:
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Se há grandes ordens sendo absorvidas na faixa de maior volume, sugere que players estão defendendo essa zona.
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Se há consumo rápido do book, pode sinalizar intenção de rompimento.
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🛠️ Estratégias possíveis com base no VaP:
| Situação | Estratégia |
|---|---|
| Preço se aproxima de região de alto volume e forma padrão de reversão | Entrada contra a tendência (reversão ou scalp) |
| Rompimento com força acima do POC + volume crescente | Entrada a favor do rompimento |
| Consolidação entre zonas de alto volume | Operação entre suportes e resistências |
📌 Resumo:
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VaP isolado mostra onde o mercado “briga” mais.
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Regiões com maior volume = interesse institucional = zonas de decisão.
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Combinar com contexto gráfico e fluxo potencializa a leitura.
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Use como níveis de suporte/resistência dinâmica baseados em volume, e não apenas preço.
Se quiser, posso transformar isso em um quadro resumo de leitura do VaP, com dicas visuais e critérios de entrada. Deseja isso?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Excelente! Suas perguntas mostram que você está indo fundo na leitura do volume e na interpretação do fluxo de mercado, o que é fundamental para evoluir no tape reading e na análise técnica real. Vamos por partes, com explicações claras e objetivas:
🟨 1. Diferença entre Volume Tradicional (por tempo) × Volume at Price (por preço)
| Tipo de Volume | O que mede? | Como aparece? | Interpretação |
|---|---|---|---|
| Volume Tradicional | Total de contratos negociados em um intervalo de tempo (ex: candle de 5 min) | Barra na base do gráfico | Mede intensidade de negociação naquele período |
| Volume at Price (VaP) | Total de contratos negociados em determinado nível de preço | Barras horizontais no book visual | Mede onde mais contratos foram negociados (preços relevantes) |
✅ Resumo:
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Volume por tempo mostra “quando” o mercado teve maior atividade.
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Volume por preço mostra “onde” houve mais interesse/compras e vendas.
🟩 2. O volume por preço é baseado em contratos: Passado, Presente ou Futuro?
👉 Esse volume mostra a quantidade de contratos que já foram negociados no passado, em cada nível de preço.
Portanto:
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✅ Já executado: volume realizado no histórico.
-
❌ Não é futuro: não mostra ordens que ainda serão executadas.
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❌ Não é tempo real puro: não mostra o que está sendo negociado agora, mas sim o acumulado naquele preço.
🟦 3. Regiões com maiores barras (VaP) = zonas importantes? Por quê?
Sim. São muito importantes. Veja por quê:
🔸 Mais volume = mais negócios: onde há mais volume, houve maior disputa entre compradores e vendedores.
🔸 Zonas de decisão/influência:
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São locais onde os players institucionais (grandes) atuaram com força.
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Representam níveis onde o mercado “parou para pensar”.
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Podem se tornar suporte ou resistência futuros.
🔸 Exemplo prático:
Se 26k contratos foram negociados em 138.070, e o preço retornar a esse nível depois, é altamente provável que ocorra reação ali — por lembrança do mercado institucional ou por novas ordens defensivas.
🟥 4. O que é "nível de referência para compradores e vendedores"?
É um preço-chave onde:
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Muitos contratos foram negociados (VaP alto);
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Participantes institucionais e o mercado em geral lembram da briga;
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Serve como referência para novas decisões (entrada/saída).
🔁 Se o preço volta nesse nível → ele é testado → pode rejeitar (suporte/resistência) ou ser rompido com força (confirmação de tendência).
🟧 5. O que é “exaustão”?
É quando o movimento perde força:
📉 Exemplo de exaustão na alta:
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Preço continua subindo...
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Mas o volume vai caindo → menos compradores interessados.
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Sinal de que o movimento pode reverter.
📈 Exaustão também pode ocorrer na queda (mesma lógica, ao contrário).
🟪 6. O que significa cada um desses termos?
🔹 Validade do sinal:
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Quando um candle (ou padrão) de reversão ou rompimento é reforçado por volume ou fluxo, ele é confiável (válido).
Ex: candle de força rompendo resistência com alto volume → sinal válido.
🔹 Força do movimento:
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Movimento com alto volume, rompendo níveis importantes, sem voltar.
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Mostra decisão e convicção dos players.
🔹 Ordens sendo absorvidas:
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Quando um grande lote é colocado na venda (por exemplo), e o mercado não cai, é sinal de que estão comprando tudo sem deixar cair.
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Isso mostra que há compradores fortes escondidos → possível rompimento ou defesa de preço.
🔹 Players estão defendendo essa zona:
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Quando o preço chega em um nível e grandes ordens entram para impedir que ele passe.
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Pode indicar suporte (compra forte) ou resistência (venda forte).
🔹 Interesse institucional:
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Presença de grandes bancos, fundos e corretoras atuando em um preço.
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Detectado por:
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Alto volume negociado
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Ordens grandes
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Repetição de comportamento em uma faixa de preço
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🔹 Zonas de decisão:
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Preços onde o mercado parou, consolidou ou teve muito volume antes de decidir um lado (subir ou cair).
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São como "paredes psicológicas" do mercado.
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Muito úteis para: entrada, saída, stops e targets.
🟫 7. O que são suportes/resistências dinâmicos baseados em volume?
Tradicional:
-
Suporte e resistência baseados apenas no preço passado (topos, fundos).
Dinâmico (VaP):
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São níveis com acúmulo de volume (POC, faixas volumosas).
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Se ajustam com o volume recente, não apenas com o histórico do preço.
-
Muito mais úteis em leitura atual do fluxo.
📌 Vantagem: identificam zonas reais de atuação institucional, mesmo que o preço nunca tenha parado ali antes!
Se quiser, posso montar um mapa mental ou um quadro-resumo completo com todos esses conceitos. Deseja que eu organize isso para você em formato visual ou de quadro de estudo?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Perfeito! Você entendeu com profundidade a função das regiões de suporte, resistência e rompimento. Essa virada de chave é essencial para ler o comportamento dos players no gráfico, principalmente em movimentos de tendência e possíveis exaustões. Vamos agora responder sua pergunta com foco nos candles de força que rompem suporte ou resistência:
✅ O que são Candles de Força?
Candles de força são aqueles que demonstram:
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Grande corpo real (sem muita sombra);
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Volume acima da média;
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Muitas vezes rompem zonas importantes;
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E o mais importante: não hesitam, ou seja, têm decisão clara dos players.
🔥 Candles de força que rompem resistência ou suporte:
🔵 Candle Marubozu (Alta ou Baixa)
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Sem sombra superior (alta) ou inferior (baixa).
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Corpo cheio = pura pressão de compra ou venda.
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Muito usado em rompimentos com volume.
📈 Marubozu de alta → rompe resistência com força.
📉 Marubozu de baixa → rompe suporte com força.
🟢 Ignition Bar (ou “Barra de ignição”)
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Grande candle com volume explosivo.
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Rompe faixa de congestão, topo/fundo anterior, ou faixa de VaP.
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Costuma ser o início de um novo movimento de tendência.
🟡 Elefante (Big Candle)
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Candle bem maior que os anteriores.
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Corpo dominante e decisivo.
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Normalmente é seguido por continuidade do movimento.
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Pode ocorrer com ou sem gap.
🔴 Wide Range Bar
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Amplitude muito maior do que a média dos últimos candles.
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Costuma surgir no rompimento de consolidações ou zonas técnicas.
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Acompanhado de aumento de volume.
⚫ Clímax (Barra de Clímax)
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Pode parecer um candle de força, mas está no fim do movimento.
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Acompanha volume anormalmente alto, mas seguido de exaustão.
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Muito comum em rompimentos falsos ou reversões.
🧠 Por isso, candle de força ≠ garantia de continuidade. É preciso contexto:
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Está rompendo um nível importante?
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Houve congestão antes?
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Está com volume confirmando?
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Ou está no fim de uma tendência e sinalizando exaustão?
📘 Exemplo de leitura na prática:
📌 Exemplo 1:
Se o preço vinha lateralizado (congestão), chega numa resistência importante e rompe com um candle Marubozu + volume alto, isso confirma rompimento e entrada dos players.
📌 Exemplo 2:
Se o preço está subindo há muito tempo, e surge um candle de força com sombra superior grande + volume muito alto, talvez seja exaustão e não rompimento real.
🧠 Dica de ouro:
Volume + Contexto + Candle = leitura real de força ou exaustão.
Candles por si só não são confiáveis. Eles ganham validade com o volume, o VaP e o comportamento do preço anterior.
