Perfeito, agora com a imagem da TELA 2, aqui vai a descrição detalhada e organizada:
✅ TELA 2 – TAPE READING + ANÁLISE DE FLUXO
Objetivo: Análise fina da atuação dos grandes players, leitura de agressões, absorções, liquidez e intenção do mercado.
🧾 1. Times & Trades (à esquerda)
-
Ordem cronológica das negociações, com:
-
Data/hora exata do negócio
-
Corretora compradora e vendedora
-
Quantidade negociada
-
Preço do negócio
-
-
Destaque para corretoras recorrentes (como XP, Ideal, UBS, BTG), útil para identificar atuação institucional.
-
Leitura de agressões: Verde (compra), Vermelho (venda) – usada para detectar pressão compradora ou vendedora em tempo real.
📊 2. Livro de Ofertas (central)
-
Colunas Compra e Venda: mostra profundidade de ordens por faixa de preço.
-
Importante para:
-
Detectar paredes de liquidez (barreiras psicológicas ou zonas de defesa).
-
Avaliar desequilíbrio entre compradores e vendedores.
-
Observar movimentações bruscas por spoofing ou absorções.
-
📈 3. Ranking de Corretoras (superior direito)
-
Lista das corretoras com maior volume financeiro negociado no dia.
-
Dividido entre:
-
Volume Total
-
Quantidade de negócios
-
Preço médio
-
-
Identifica quem está puxando o mercado (BTG, XP, Ideal, UBS, etc).
-
Barra inferior verde/vermelha mostra o saldo atual entre agressões compradoras e vendedoras (49% x 51% neste momento).
📉 4. Profundidade e Histórico de Negócios por Preço (direita)
-
Histogramas de volume por faixa de preço – ajuda a identificar regiões de valor, defesa e interesse.
-
Mais azuis = maior volume negociado.
-
Amarelo (preço atual) para fácil identificação.
-
-
Usado para:
-
Confirmar zonas de suporte/resistência intraday.
-
Visualizar onde o preço está se estabelecendo e onde houve maior "briga".
-
📌 RESUMO GERAL DA TELA 2
Ferramenta tática para leitura de fluxo de ordens em tempo real e comportamento institucional. Base para identificar entradas com precisão milimétrica, principalmente em regiões de interesse (como VWAP, máximas/mínimas, topos/fundos, etc.).
O ChatGPT disse:
Perfeito! Vamos seguir a ordem exata que você mencionou e fazer uma análise detalhada de cada janela da TELA 2, explicando:
-
Função da janela
-
Elementos que a compõem
-
Como interpretar
-
Como aplicar no seu operacional
🖥️ TELA 2 – TAPE READING
(Foco: fluxo de ordens, agressões, liquidez e comportamento institucional)
✅ 1. DIREITA SUPERIOR – Livro de Ofertas (Depth of Market / DOM)
Função: Mostra o nível de liquidez e as intenções de compra e venda nos diferentes níveis de preço.
Componentes:
-
Coluna azul (compra): ofertas limitadas de compra (ordens passivas).
-
Coluna vermelha (venda): ofertas limitadas de venda.
-
Coluna central (preço): mostra o nível de preço correspondente a cada fila.
-
Barras horizontais (verde e azul): representam a quantidade visual de lotes por nível.
Interpretação:
-
Paredes de liquidez: níveis com grande quantidade de lotes (ex: 140.150 com +32k).
-
Podem indicar barreiras psicológicas ou zonas de defesa institucional.
-
-
Buracos de liquidez: ausência ou rarefação de ordens – mais vulnerável a rompimentos rápidos.
Aplicação:
-
Se houver uma parede de venda e o preço se aproxima dela com volume comprador crescente: potencial absorção ou armadilha.
-
Se o preço rompe uma parede com facilidade: confirma força da agressão institucional.
✅ 2. DIREITA INFERIOR – Volume at Price (VAP / Histograma horizontal)
Função: Exibe o volume negociado por nível de preço, consolidado ao longo do tempo.
Componentes:
-
Preço à esquerda.
-
Volume negociado à direita (com barras azuis e amarelas).
Interpretação:
-
Níveis com maior volume (Ponto de Controle / POC): zona onde ocorreu maior disputa.
-
Regiões de alto volume: áreas de consolidação ou valor.
-
Regiões de baixo volume: zonas de desequilíbrio, que favorecem movimentos rápidos.
Aplicação:
-
Operar a favor de rompimentos fora de zonas de alto volume.
-
Procurar entradas próximas ao POC para reversões ou continuidade com base em fluxo.
✅ 3. MEIO DIREITO SUPERIOR – Ranking de Corretoras
Função: Mostra a atuação das corretoras, ordenada por volume financeiro e quantidade de negócios.
Componentes:
-
Colunas:
-
Corretora
-
Volume financeiro
-
Qtd. negócios
-
Preço médio
-
-
Divisão por cor (verde/vermelho): compradores vs. vendedores no dia.
Interpretação:
-
Corretoras dominantes no volume (ex: BTG, Ideal, XP) mostram quem está influenciando o preço.
-
Corretoras muito ativas mas com baixa agressão: podem estar passivas ou em absorção.
-
Corretoras com presença agressiva (muito volume e baixa média): atuando com intenção clara.
Aplicação:
-
Cruzar essa leitura com Times & Trades e Livro para confirmar intenção institucional.
-
Exemplo: se Ideal e XP aparecem vendendo forte, e o Times & Trades mostra agressões da mesma corretora, há alinhamento.
✅ 4. MEIO ESQUERDO INFERIOR – Negócios por Preço (Book Histórico / Volume por faixa de preço)
Função: Mostra o volume efetivamente negociado por preço, com foco no histórico próximo.
Componentes:
-
Coluna da esquerda: preço
-
Barras horizontais: volume acumulado por faixa.
-
Pode incluir coloração por agressor (verde/vermelho).
Interpretação:
-
Complementa o VAP com visão dinâmica dos preços em que mais se negociou recentemente.
-
Permite identificar zonas de briga ao longo do pregão, não apenas acumuladas.
Aplicação:
-
Buscar confluência com VAP e Times & Trades para zonas de congestão, absorção ou rompimento.
✅ 5. MEIO ESQUERDO – Histórico de Negócios (Histórico de Agressões por Preço)
Função: Detalha a agressão por preço em tempo real, destacando o lado (compra ou venda), corretora, e quantidade.
Componentes:
-
Linhas com:
-
Horário
-
Corretora compradora e vendedora
-
Quantidade
-
Preço
-
Coloração: verde (agressão compradora), vermelho (vendedora)
-
Interpretação:
-
Permite identificar fluxo direcional (compra ou venda dominante).
-
Alta frequência de agressões no mesmo lado indica intensidade de fluxo.
-
Reversões bruscas ou entradas grandes podem indicar spoofing ou absorção.
Aplicação:
-
Confirmar entrada técnica no gráfico com fluxo alinhado.
-
Exemplo: entrada em rompimento de resistência só será válida se Times & Trades mostrar agressões compradoras crescentes.
✅ 6. TIMES & TRADES COMPRADORES (Verde)
Função: Lista as agressões de compra, com timestamp preciso, quantidade, preço e corretora.
Interpretação:
-
Uso para ver quem está puxando o mercado.
-
Compras fortes e contínuas (ex: XP, BTG) indicam tendência de alta ou defesa do preço.
-
Se volume comprador diminui e surgem grandes lotes vendedores, possível reversão.
✅ 7. TIMES & TRADES VENDEDORES (Vermelho)
Função: Lista as agressões de venda, da mesma forma.
Interpretação:
-
Presença dominante de uma corretora ou volume muito acima da média indica intenção de derrubar preço.
-
Pode revelar armadilhas, absorções ou esvaziamento comprador.
Se quiser, posso agora gerar um mapa visual dessas janelas (com anotações) ou seguir para a explicação da próxima tela (Tela 3 ou Tela 1). Deseja continuar?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Perfeito! Essa é a melhor abordagem mesmo: você descreve cada parte conforme sua ordem e eu entro com a análise detalhada, técnica e aplicada ao seu modelo operacional.
Pode começar pela primeira parte da Tela 2 que deseja que eu explique — conforme sua sequência (direita superior, depois inferior, etc.). Quando mandar, eu destrincho tudo certinho. Manda ver!
Você disse:
O ChatGPT disse:
Excelente escolha começar pelo Volume at Price (VAP) — é uma das ferramentas mais poderosas no Tape Reading moderno. Vamos primeiro entender o conceito geral, depois destrincho cada uma das 3 janelas da sua Tela 2, respeitando sua organização.
📘 CONCEITO GERAL: VOLUME AT PRICE (VAP)
O Volume at Price é uma ferramenta que organiza o volume de negociações por nível de preço, e não por tempo (como acontece nos candles tradicionais). Ele permite ver em quais preços houve maior interesse dos players, mostrando:
-
Onde o mercado foi mais negociado;
-
Áreas de maior briga entre compradores e vendedores;
-
Zonas de suporte e resistência mais relevantes baseadas em volume real;
-
Ponto de controle (POC): o preço com maior volume negociado — geralmente representa a região de maior consenso ou acúmulo.
O VAP é especialmente útil para:
-
Identificar zonas de valor (fair price zone);
-
Detectar regiões de rejeição (pouco volume);
-
Planejar entradas, stops e alvos mais realistas, alinhados à leitura institucional.
Agora vamos dividir em 3 janelas, como está na sua Tela 2, e detalhar cada uma:
🟥 1. Janela 1 — Preço, Quantidade e Histograma
Função principal:
Mostrar a quantidade de ordens pendentes (em aberto) por nível de preço no livro de ofertas (também chamado de "profundidade de mercado").
Componentes:
-
Preço (à esquerda): cada nível do livro.
-
Quantidade (centro): número de contratos na fila de compra ou venda.
-
Histograma (à direita): barra horizontal proporcional à quantidade de contratos pendentes.
Utilidade tática:
-
Paredes de liquidez: quando um preço tem muita quantidade visível, ele tende a funcionar como barreira (suporte ou resistência).
-
Spoofing ou absorções disfarçadas: quantidade aparece e desaparece rapidamente (requer tape reading ao vivo para detectar).
-
Fugas e rompimentos reais vs. falsos: áreas com pouca liquidez tendem a permitir rompimentos mais suaves; áreas com muita podem segurar o preço.
Leitura combinada:
Use essa janela com a leitura do Times & Trades para ver se as ordens são de fato executadas ou apenas exibidas (intenção vs. agressão).
🟩 2. Janela 2 — Preço, Volume e Histograma
Função principal:
Mostrar o volume financeiro real negociado por faixa de preço. Aqui não estamos olhando intenção (como na Janela 1), mas sim negócios executados.
Componentes:
-
Preço (à esquerda): nível de preço.
-
Volume (valor absoluto): quantidade total de contratos negociados naquele preço (soma de compras e vendas).
-
Histograma (à direita): barra que representa o volume visualmente.
Utilidade tática:
-
POC (Point of Control): preço com maior volume. Serve como imã de preço ou nível de batalha institucional.
-
Zonas de valor: faixa onde há concentração de volume — ali o mercado "se sente confortável".
-
Zonas de rejeição: preços com pouco volume — indicam que o mercado passou rápido por ali (possível suporte/resistência fraca).
Leitura combinada:
Use com o gráfico de candles (em especial 5min) para ver se o preço está operando acima ou abaixo do POC, o que indica força compradora ou vendedora.
🟦 3. Janela 3 — Preço, Negócios, Histograma e Pressão (Comprador vs. Vendedor)
Função principal:
Mostrar a quantidade de negócios (trades executados) por preço, com uma distinção importante: quem agrediu o mercado (comprador ou vendedor).
Componentes:
-
Preço (à esquerda): nível do negócio.
-
Negócios (centro): número de operações executadas nesse preço.
-
Histograma (à direita): barra que mostra a quantidade visualmente.
-
Cores ou proporção (geralmente no topo ou embutido no histograma):
-
Verde: % de agressões de compra.
-
Vermelho: % de agressões de venda.
-
Utilidade tática:
-
Pressão de agressão: se um preço tem muitos negócios e a maioria é compra agressiva, indica força compradora.
-
Absorção: muitos negócios com agressão compradora e preço parado? Alguém está vendendo tudo o que compram — possível defesa de posição.
-
Desequilíbrio visível: pode indicar gatilhos de entrada ou reversão.
Leitura combinada:
Junto com o Times & Trades, mostra claramente onde os grandes players estão atuando com força, e se estão sendo absorvidos ou rompendo níveis.
📌 Conclusão Geral
| Janela | Mostra | Tipo de Dado | Principal Uso |
|---|---|---|---|
| 🟥 Janela 1 | Ordens pendentes | Intenção (profundidade) | Detectar paredes e spoofing |
| 🟩 Janela 2 | Volume real executado | Fato (negócios fechados) | Identificar zonas de valor e rejeição |
| 🟦 Janela 3 | Negócios + agressões | Fluxo e pressão | Detectar desequilíbrio e absorção |
Se estiver ok com essa parte, me diga qual das três janelas quer que eu destrinche primeiro em detalhes visuais, com foco em como está configurada na sua Tela 2. Posso indicar:
-
Ponto de controle atual,
-
Paredes relevantes,
-
Zonas de interesse institucional visíveis no momento.
Só me dizer: Janela 1, 2 ou 3.
Você disse:
O ChatGPT disse:
Perfeito. Agora vamos aprofundar detalhadamente, com explicação analítica e prática, todos os pontos que você mencionou — focados no Volume at Price (VAP) e sua aplicação tática no tape reading profissional.
🔍 1. Como detectar onde o mercado foi mais e menos negociado
🔺 Mais negociado
-
Identificação visual: barras do VAP mais longas (histograma horizontal mais grosso).
-
Volume absoluto: maior número de contratos ou volume financeiro executado.
-
Nome técnico: essa região é chamada de Ponto de Controle (POC).
📍 Na prática:
Se o preço de 140.200 tem uma barra horizontal muito mais longa que as outras, e o volume mostra 250.000 contratos negociados ali, esse é o preço mais negociado do dia.
🔻 Menos negociado
-
Barras curtas ou ausentes no VAP.
-
Representa preços que o mercado passou rapidamente, sem aceitar permanecer ali.
📍 Na prática:
Entre 139.100 e 139.500, se houverem barras pequenas e pouca negociação, são regiões de rejeição — geralmente servem como zonas de ruptura (breakout) ou rápida movimentação.
⚔️ 2. Áreas de maior briga entre compradores e vendedores
-
Quando há muito volume em um mesmo preço, especialmente se for formado com:
-
Agressões dos dois lados (compra e venda).
-
Presença constante no Times & Trades de grandes ordens.
-
Negócios executados com variação rápida de direção.
-
📍 Como detectar:
Na Janela 3 (VAP com pressão de agressor), veja preços com:
-
Negócios equilibrados entre verde e vermelho (50/50 ou 60/40).
-
Alta frequência de negócios.
-
Volume acumulado elevado + variação curta de preços = briga e acúmulo.
🧱 3. Zonas de suporte e resistência mais relevantes baseadas em volume real
-
Suportes: regiões onde houve muito volume e o preço não conseguiu romper para baixo.
-
Resistências: regiões com muito volume onde o preço não conseguiu ultrapassar para cima.
📍 Como identificar:
-
Observe o VAP e destaque os níveis com maior volume acumulado abaixo (suporte) ou acima (resistência) do preço atual.
-
Essas zonas geralmente seguram o preço ou causam forte movimento ao serem rompidas.
🎯 4. Ponto de Controle (POC)
-
É o preço com maior volume negociado em determinado período (dia, sessão, semana etc.).
-
Mostra o nível onde houve maior aceitação de preço — o “coração” do dia.
📍 Como usar:
-
O POC pode funcionar como:
-
Imã do preço (preço tende a voltar para ele).
-
Base de pivôs (acima do POC = viés comprador, abaixo = vendedor).
-
Alvo de reversão ou retração.
-
📌 No gráfico: geralmente é destacado por uma linha horizontal grossa ou uma cor especial.
🧠 5. O que é região de maior consenso ou acúmulo
-
É uma zona onde compradores e vendedores chegaram a um equilíbrio temporário.
-
Representa uma consolidação por volume, não apenas por candles.
-
Geralmente se encontra em áreas com grande quantidade de negócios, onde o preço "parou" por muito tempo.
📍 No VAP: área com várias barras grossas seguidas, formando um bloco largo no histograma.
📏 6. Como identificar zonas de valor
-
Zona de valor é a faixa de preço onde se concentram cerca de 70% do volume negociado.
-
Pode ser usada para:
-
Avaliar preço justo ou aceito pelo mercado.
-
Ver se o preço está caro (acima da zona) ou barato (abaixo da zona).
-
Planejar reversões ou pullbacks.
-
📍 No VAP: alguns softwares destacam com um bloco sombreado ou colorido. Se não tiver, você pode olhar as faixas com maior densidade de barras.
❌ 7. Como detectar regiões de rejeição
-
Preços que o mercado evitou negociar — passaram rapidamente, sem acúmulo.
-
Sinal de que nenhum dos lados quis operar ali.
-
São zonas que tendem a:
-
Não segurar o preço (sem defesa).
-
Ser atravessadas com facilidade.
-
📍 No VAP:
-
Barras finas ou nulas.
-
Gaps visuais no histograma.
-
Preços isolados com pouco ou nenhum volume.
🎯 8. Como planejar entradas, stops e alvos mais realistas com leitura institucional
✅ Entradas:
-
Após rompimentos de zonas de rejeição com força (volume crescente).
-
Retestes de regiões de acúmulo (pullback em POC ou zona de valor).
-
Agressão confirmada em regiões de briga (acompanhar Times & Trades).
🛑 Stops:
-
Fora da zona de valor ou POC, onde o preço já não encontra defesa.
-
Em níveis com baixo volume (regiões rejeitadas) que, ao serem atravessados, indicam que o contexto mudou.
🎯 Alvos:
-
Em direção ao POC (se for imã).
-
Zonas de valor opostas (ex: vender no topo da zona de valor e buscar o fundo).
-
Regiões de rejeição cruzadas com força — projeção de movimento rápido.
🧠 Resumo Visual Mental
| Conceito | O que observar no VAP | Implicação Tática |
|---|---|---|
| Ponto mais negociado (POC) | Maior barra horizontal | Zona neutra, pivô, alvo ou imã do preço |
| Zona de valor | Região com mais barras médias/grossas | Preço justo – tendência tende a estabilizar |
| Região de rejeição | Preços com pouca ou nenhuma barra | Passagem rápida – possíveis rompimentos |
| Briga (comprador x vendedor) | Volume alto + equilíbrio de agressões | Decisão em andamento – possível explosão |
| Suporte/resistência por volume | Faixas com concentração elevada de volume | Dificuldade de rompimento sem fluxo forte |
Se quiser, posso agora aplicar isso diretamente nas suas 3 janelas VAP da Tela 2, indicando:
-
Onde está o POC;
-
Zonas de briga;
-
Regiões rejeitadas;
-
E possíveis planos de trade com base nesses dados.
Só me diga qual janela quer destrinchar primeiro: 🟥 Janela 1, 🟩 Janela 2 ou 🟦 Janela 3.
Você disse:
O ChatGPT disse:
Excelente, você está mergulhando profundamente no coração do Tape Reading e leitura de fluxo de ordens. Vamos explicar cada um desses conceitos com clareza, aplicabilidade prática, e ligação direta com a profundidade de mercado, livro de ofertas, e intenção vs. agressão.
📊 1. Mostrar quantidade de ordens pendentes (em aberto): o que são?
✅ São ordens que ainda vão ser executadas.
Não são ordens já executadas — isso é mostrado no Times & Trades.
📌 No Livro de Ofertas (DOM – Depth of Market), você vê:
-
Compras pendentes (na BID): traders querem comprar a um determinado preço, mas ainda não encontraram vendedores dispostos.
-
Vendas pendentes (na ASK): traders querem vender a um determinado preço, mas ainda não encontraram compradores.
📚 2. O que é profundidade de mercado?
É a fila de ordens limite visíveis por preço, tanto de compra quanto de venda.
📊 Mostra:
-
A quantidade de contratos esperando execução em cada nível de preço.
-
Como está a oferta e demanda latente no mercado.
-
A intenção do mercado institucional de atuar em certos preços.
🧮 3. Número de contratos na fila de compra ou venda
É exatamente isso que aparece no DOM:
-
Coluna BID: número de contratos aguardando compra em cada preço.
-
Coluna ASK: número de contratos aguardando venda em cada preço.
❌ 4. Essas ordens são limite ou stop, e não ordens a mercado?
Correto:
| Tipo de Ordem | Aparece no Livro? | Já executa? |
|---|---|---|
| Limite | ✅ Sim | ❌ Não |
| Stop | ❌ Não (até ser acionada) | ❌ Não |
| À mercado | ❌ Não | ✅ Sim |
Ou seja:
-
Ordens à mercado não aparecem no livro — vão direto ao Times & Trades.
-
O que está no DOM são intenções de execução futura: ordens limite.
🔢 5. Quantidade de contratos pendentes = ordens aguardando execução
Sim. É isso que você vê na fila, nível a nível, antes de virarem negócios.
🧱 6. Paredes de Liquidez
🔵 Definição:
Grandes volumes de contratos acumulados em um único preço na fila de compra ou venda.
📌 Exemplo:
-
3.000 contratos aguardando na BID em 143.100.
-
2.800 contratos na ASK em 143.750.
🔐 Como funcionam:
-
Como barreiras psicológicas e práticas.
-
Dificultam a passagem do preço.
-
Servem como suportes ou resistências (baseadas em intenção institucional).
🎭 7. Spoofing e Absorções Disfarçadas
🕵️♂️ Spoofing
-
Colocam ordens grandes na fila para enganar o mercado.
-
Mas cancelam antes de serem executadas.
-
Objetivo: manipular o fluxo e forçar participantes a agir (por medo ou ganância).
📌 Dica prática:
-
Uma parede enorme aparece e logo desaparece → desconfie de spoofing.
🧲 Absorção disfarçada
-
O trader não mostra no DOM sua real intenção (ordem pequena visível).
-
Mas absorve tudo que vem de forma oculta.
-
Executa grandes ordens sem alterar muito o preço.
📌 Dica prática:
-
Preço fica parado e o Times & Trades mostra muitos negócios em uma só faixa, mas o DOM parece calmo → estão absorvendo.
💥 8. Fugir ou romper: falso ou verdadeiro?
📈 Rompimentos reais:
-
Acontecem quando há agressões genuínas com continuidade:
-
Ordens são de fato executadas.
-
Não há spoofing nem fake walls.
-
O Times & Trades mostra volume fluindo.
-
🧨 Rompimentos falsos (fugas fake):
-
Quando uma parede é “rompida” mas não há continuidade.
-
Pode ter sido apenas um “pull de liquidez” ou “stop hunt”.
📌 Dica prática:
-
Sempre combine DOM + Times & Trades para ver se estão só mostrando, ou executando de verdade.
🧬 9. Por que o preço muda mesmo com muitas ordens visíveis?
Porque o que move o preço é a agressão, não a intenção.
✅ Preço só anda quando alguém aceita:
-
Comprar a mercado (consumindo a ASK).
-
Vender a mercado (consumindo a BID).
💡 Mesmo com muitas ordens no DOM, se ninguém agredir essas ordens, o preço não anda.
E mesmo com paredes grandes, se alguém agredir tudo, o preço avança.
🧊 10. Áreas com pouca liquidez = rompimentos suaves
-
Poucas ordens → pouca defesa.
-
Preço se move facilmente entre essas zonas.
-
Chamadas de buracos de liquidez (thin zones).
📌 Na prática: se o DOM mostra 30 contratos por nível entre 141.800 e 142.100, o preço pode subir ou cair 300 pontos com baixa resistência.
🧱 11. Áreas com muita liquidez = zonas de parada
-
Paredes grandes funcionam como barreiras.
-
Preço tende a segurar, consolidar ou até inverter.
📌 Exemplo: BID de 5.000 contratos em 140.000 → muito difícil de romper se não houver fluxo agressor.
🧠 12. Como saber se as ordens são verdadeiras ou não?
Use o cruzamento de 3 ferramentas:
| Elemento | Mostra o quê |
|---|---|
| Livro de Ofertas | Intenção (ordens ainda não executadas) |
| Times & Trades | Execução real (ordens que viraram negócio) |
| Volume at Price | Consolidação do volume onde foi aceito |
📌 Conclusão prática:
-
Se aparece ordem grande no DOM, mas nada sai no Times & Trades, ela pode ser falsa.
-
Se há grandes negócios sendo executados, mas a fila parece “tranquila” → absorção disfarçada.
Se quiser, posso agora aplicar tudo isso diretamente nos seus prints de Tape Reading e Livro de Ofertas. Basta dizer:
"Vamos para o DOM (Livro de Ofertas) da minha Tela 2"
ou
"Começa explicando o Times & Trades dos compradores"
Que seguimos destrinchando parte por parte.
Você disse:
O ChatGPT disse:
Excelente! Agora vamos focar em um dos pilares centrais do Tape Reading moderno: a leitura do Volume Financeiro Real por Faixa de Preço, um tipo de Volume at Price que revela onde dinheiro de verdade foi colocado à mesa.
💰 O que é Volume Financeiro Real por Faixa de Preço?
É o total em reais (ou dólares) efetivamente negociado em cada nível de preço, considerando:
🔍 E não estamos falando de intenção (como no DOM), mas de negócios já realizados, ou seja:
-
Foram executados de verdade.
-
Aparecem no Times & Trades.
-
Ficaram registrados no gráfico de Volume at Price (histograma horizontal).
📍 Cada faixa de preço mostra:
-
Preço
-
Volume financeiro total movimentado naquele nível (somando compras e vendas).
-
Eventualmente, pode ser separado por tipo de agressor (comprador ou vendedor).
🎯 1. Preço com Maior Volume = POC (Point of Control)
🔵 Definição:
-
O preço que concentrou o maior volume financeiro ao longo do período analisado (dia, hora, semana etc.).
-
É o nível mais aceito pelo mercado — onde houve maior acordo entre compradores e vendedores.
📌 Como se comporta:
-
Pode atrair o preço como um ímã: o mercado tende a "retestar" esse ponto.
-
Ou se transformar em zona de batalha institucional:
-
Muitos robôs e players defendem posições.
-
Ação violenta de ambos os lados.
-
💡 Dica prática:
-
Quando o preço volta ao POC e começa a "travar" ou consolidar, isso indica reavaliação do consenso institucional.
🟫 2. Faixa com concentração de volume: “zona de conforto” do mercado
Quando o volume se espalha por vários níveis próximos (ex.: 143.400 a 143.700), temos uma zona de valor.
🧠 Por que o mercado “se sente confortável” ali?
-
Alta liquidez.
-
Execução fácil para grandes players.
-
Risco menor de slippage.
-
Menos volatilidade → segurança operacional para institucionais.
🟩 3. Zonas de Valor (Value Areas)
📘 Definição:
-
Faixa de preço que concentrou ~70% do volume financeiro total.
-
Representa a região de equilíbrio entre oferta e demanda.
🛠️ Como usar:
-
Se o preço permanece dentro da zona de valor, estamos em consolidação.
-
Se o preço rompe para fora com volume crescente, indica mudança de percepção → possível tendência.
⚠️ Muito útil:
-
Para planejar alvos de volta ao valor.
-
Ou identificar escapadas reais (breakouts).
🟥 4. Zonas de Rejeição
📕 Definição:
-
Áreas com baixo volume financeiro.
-
O mercado passou rápido por ali, ou recusou negociar.
🔍 O que indica:
-
Pouco interesse institucional naquele preço.
-
Rápida movimentação → thin zones, áreas “vazias”.
📌 Quando o preço entra nessas zonas novamente, tende a:
-
Passar rápido de novo (movimento limpo).
-
Buscar rapidamente a próxima zona de valor.
🧭 Aplicações práticas: Planejar Entradas, Stops e Alvos
| Situação | Ação Estratégica |
|---|---|
| Preço se aproxima de uma zona de valor já testada | ⚠️ Evitar entrar no meio → esperar extremos |
| Preço sai de uma zona de valor com volume forte | ✅ Buscar continuidade até a próxima zona de valor |
| Preço entra em zona de rejeição | 🚀 Esperar movimento rápido, operar fuga |
| Stop | Fora da zona de valor, após região de rejeição confirmada |
| Alvo | Centro da próxima zona de valor, ou topo/fundo do cluster atual |
🧠 Conclusão Estratégica
O Volume Financeiro por Preço te diz:
-
Onde os institucionais estão posicionados com dinheiro real.
-
Quais zonas são terreno neutro, de guerra, ou de abandono.
-
Como traçar rotas prováveis de preço, pontos de defesa e níveis de atração natural.
O ChatGPT disse:
Claro! Vou explicar cada conceito e depois como combinar tudo para ter uma leitura clara do Volume at Price (Volume por preço) e o comportamento dos grandes players no mercado.
1. Quem agrediu o mercado (comprador ou vendedor)?
-
Agressor é quem executa a ordem primeiro, ou seja, quem está disposto a pagar o preço atual para entrar ou sair do mercado.
-
Se a agressão vem do comprador, significa que ele está “comprando à mercado”, pressionando para subir o preço.
-
Se a agressão vem do vendedor, significa que ele está “vendendo à mercado”, pressionando para cair o preço.
Como saber?
No livro de ofertas ou na leitura do fluxo, você vê se as ordens executadas foram contra as ordens de venda (compradores agressivos) ou contra ordens de compra (vendedores agressivos).
2. Pressão de agressão
-
É a intensidade com que compradores ou vendedores estão entrando no mercado.
-
Medida pela quantidade de contratos/agressões em determinado preço e tempo.
-
Alta pressão compradora sugere tentativa de romper para cima.
-
Alta pressão vendedora sugere tentativa de romper para baixo.
3. Absorção
-
Ocorre quando, mesmo com forte pressão de um lado (ex: muitos vendedores tentando derrubar o preço), o outro lado (ex: compradores) consegue “absorver” essa pressão, mantendo o preço estável.
-
Indica presença de players fortes protegendo aquele nível de preço.
-
Absorção pode ser percebida quando há muitos negócios, mas o preço não cai ou não sobe, mostrando que ordens contrárias estão anulando a pressão.
4. Desequilíbrio visível
-
Desequilíbrio significa que há muito mais agressão de um lado (compradores ou vendedores).
-
Visualmente, em ferramentas de fluxo, isso aparece como uma grande diferença entre quantidade/agressão compradora vs vendedora.
-
Desequilíbrios frequentes em um preço indicam possível rompimento ou forte interesse naquele nível.
5. Onde e como saber se os grandes players estão atuando com força?
-
Grandes players operam em volume alto, causando picos de volume ou forte absorção.
-
Procure níveis onde o volume (quantidade, dinheiro ou negócios) está concentrado com alta absorção ou grande desequilíbrio.
-
Exemplo:
-
Se o preço tenta romper um nível com muita agressão compradora, mas o preço não sobe, há absorção — players grandes segurando o nível.
-
Se o preço rompe rapidamente com volume alto e desequilíbrio comprador, os grandes players podem estar rompendo o nível.
-
6. Estão sendo absorvidos ou rompendo níveis?
-
Absorção: preço está parado ou com pouca movimentação, apesar da agressão. Grandes players segurando.
-
Rompimento: preço avança rápido com volume e desequilíbrio forte do lado agressor.
7. Como fazer a leitura combinada do Volume at Price (Volume por Quantidade, Volume em Dinheiro e Volume por Negócios)?
-
Volume por Quantidade (contratos): mede o número total de contratos negociados em cada nível de preço. Mostra interesse e liquidez.
-
Volume em Dinheiro: representa o valor financeiro movimentado. Importante para entender onde está o dinheiro real entrando e saindo.
-
Volume por Negócios: conta o número de transações ou ordens executadas, independente do tamanho.
Leitura combinada:
| Indicador | O que indica | Como interpretar junto |
|---|---|---|
| Alto volume por quantidade + volume em dinheiro alto | Forte interesse naquele preço, muitos contratos e dinheiro em jogo | Indica nível importante, forte zona de suporte ou resistência |
| Alto volume por negócios, mas volume financeiro baixo | Muitas negociações pequenas, mercado "fraco" ou testando preço | Pode indicar players pequenos testando ou alta atividade sem força real |
| Alta agressão compradora + desequilíbrio grande | Tentativa de rompimento comprado forte | Confirmar com volume alto para validar rompimento |
| Alta agressão vendedora + desequilíbrio grande | Tentativa de rompimento vendido forte | Confirmar com volume alto para validar rompimento |
| Presença de absorção (muitos negócios e volume, mas preço estável) | Grandes players segurando o preço | Zona estratégica para posicionamento (entrada ou saída) |
Exemplo prático para leitura:
-
Zona de suporte com volume alto e absorção: Muitos contratos são vendidos, mas o preço não cai, indicando que compradores grandes estão absorvendo essa pressão. Pode ser uma boa área para entrar comprado.
-
Rompimento de resistência com alto volume e desequilíbrio comprador: O preço sobe rapidamente com muitos contratos e negócios executados, indicando força compradora real — bom sinal para continuar comprado.
-
Volume por negócios alto, mas volume financeiro baixo: Mercado confuso, com muita negociação pequena, cuidado com falsos rompimentos.
O ChatGPT disse:
Claro! Vamos entender detalhadamente o que é e como usar a aba "Total" da janela de Times & Trades, um recurso essencial para traders que utilizam Tape Reading.
📌 O QUE É a aba "Total" no Times & Trades?
É um resumo consolidado das corretoras que estão atuando no ativo, agrupando todas as ordens executadas em um determinado período (ou sessão) — separadas por corretora.
É diferente da janela de Times & Trades em tempo real, que mostra cada negócio individualmente. Aqui, você vê quem mais atuou, como atuou e em que intensidade.
🎯 PARA QUE SERVE?
Serve para:
-
Identificar quem está dominando o mercado (compra ou venda).
-
Ver quais corretoras estão sendo mais ativas.
-
Avaliar média por ordem, o que pode indicar atuação de grandes players (institucionais) ou sardinhas.
-
Ajudar a confirmar absorções, agressões, rompimentos e zonas de interesse.
🔍 COMO LER CADA COLUNA?
📌 Corretora
-
Nome ou número da corretora que está operando.
-
Pode indicar se é um player institucional, HFT (high frequency), varejo, estrangeiro, etc.
-
Exemplo: XP, GENIAL, BTG, BRADESCO, CITIBANK, etc.
📌 % (Porcentagem de atuação no total do dia)
-
Indica a participação relativa daquela corretora no volume total negociado.
-
Ex: Se a XP tem 20%, significa que ela respondeu por 20% de tudo que foi negociado até agora.
Importância:
-
Corretoras com alta participação (>10%) geralmente estão com estratégias relevantes naquele ativo.
-
Mudanças bruscas de percentual ao longo do dia podem indicar entrada ou saída de grandes players.
📌 Vol. Fin. (Volume Financeiro)
-
Mostra o dinheiro movimentado pela corretora naquele ativo (preço × quantidade negociada).
-
Ex: R$ 25 milhões.
-
Indica o poder de fogo da corretora.
Importância:
-
Volume financeiro alto com poucas ordens indica ordens grandes — típico de institucionais.
-
Ajuda a filtrar quem realmente está “pondo dinheiro na mesa”.
📌 Vol. Qtd (Volume por Quantidade de Contratos ou Ações)
-
Soma total de contratos negociados por aquela corretora.
-
Ex: 12.000 contratos de mini índice (WIN).
Importância:
-
Compara atividade bruta entre corretoras.
-
Ajuda a ver onde o volume está se concentrando.
📌 Média (Volume médio por negócio)
-
Calcula:
Volume Qtd / Número de negóciosrealizados pela corretora. -
Mostra o tamanho médio das ordens executadas.
Leitura:
-
Média alta (acima de 15 contratos no WIN, por exemplo): provável institucional ou player posicionado com ordem grande.
-
Média baixa (1 a 5 contratos): atividade de varejo ou robôs de alta frequência (HFT).
🔄 O QUE O TRADER VAI ENCONTRAR AQUI?
| Situação real observável | Interpretação possível | Decisão para o trade |
|---|---|---|
| Uma corretora aparece no topo com >20% e média alta | Institucional dominando | Observar lado que atua, possível seguidor |
| Corretora agressiva no book, mas com média de 1 contrato | HFT testando o preço ou spoofing | Cuidado com manipulação |
| Grandes players comprando com média alta, mas o preço não sobe | Absorção vendedora — defesa de resistência | Esperar confirmação |
| Corretoras estrangeiras entrando com força | Possível tendência forte em formação | Seguir o fluxo com gerenciamento |
💡 DICA EXTRA:
Você pode comparar a atuação das corretoras entre a aba “Total” e a aba “Agressões” para entender:
-
Se estão agredindo ou absorvendo.
-
Se estão entrando comprando ou vendendo passivamente.
-
Qual lado do mercado está sendo mais defendido.
Se quiser, posso montar um template de leitura tática para essa aba, com pontos de atenção e gatilhos de decisão. Deseja isso?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Perfeito! Vamos aprofundar esses pontos — eles são essenciais para uma leitura refinada do fluxo, especialmente se você estiver operando com base em Tape Reading + Volume at Price.
📌 1. Avaliar "média por ordem" (média por corretora)
❓O que é?
É o tamanho médio dos lotes executados por uma corretora.
Fórmula prática:
❓Por ordem ou por preço?
-
A média não é por preço, é por negócio executado.
-
Cada "negócio" no Times & Trades é uma agressão com volume. A média mostra quantos contratos em média cada ordem executada teve.
🔍 Como interpretar?
| Média por ordem | Interpretação |
|---|---|
| Alta (ex: 15+ contratos) | Provável atuação institucional |
| Baixa (1 a 5 contratos) | Varejo, HFT ou dispersão |
| Média subindo rapidamente | Entrada de player grande ou aumento da convicção |
📌 2. Como confirmar absorções, agressões, rompimentos e zonas de interesse
Vamos dividir em partes para facilitar a aplicação prática.
🛑 A) ABSORÇÃO
Conceito:
-
Muitas ordens executadas contra um lado, mas o preço não anda.
-
Indica força oculta do lado contrário.
Como confirmar:
-
Alta agressão compradora, mas o preço não sobe → Vendedor absorvendo.
-
Alta agressão vendedora, mas o preço não cai → Comprador absorvendo.
-
Volume alto concentrado em um único nível de preço (Volume at Price).
-
Times & Trades: muitos negócios, mesmo preço.
-
Book: ordens grandes reaparecendo ("ordem fantasma").
Interpretação:
-
Forte defesa da região.
-
Possível reversão ou armadilha contra o agressor.
⚔️ B) AGRESSÃO
Conceito:
-
Ordem agressiva executada com força para tomar liquidez.
Como confirmar:
-
No Times & Trades: sequência de negócios no mesmo lado (compra ou venda) com volume crescente.
-
Na aba de agressão por corretora: uma ou mais corretoras com forte volume agressivo de compra ou venda.
-
Desequilíbrio visível: barras maiores de um lado (Ex: 70% agressão compradora, 30% vendedora).
-
Preço andando favoravelmente (ou tentando).
Interpretação:
-
Indica tentativa real de romper ou defender região.
-
Confirma interesse no movimento atual.
📈 C) ROMPIMENTO
Conceito:
-
O rompimento válido ocorre quando o preço ultrapassa um nível importante com força visível no fluxo.
Como confirmar:
-
Agressão dominante na direção do rompimento.
-
Volume aumentando no nível rompido (Volume at Price).
-
Book esvaziando de um lado e puxando do outro.
-
Volume financeiro e quantidade subindo junto.
-
Ausência de absorção contrária.
Interpretação:
-
Sinal de continuação de movimento.
-
Pode ser usado para entrada a favor da força.
🎯 D) ZONA DE INTERESSE
Conceito:
-
Região onde há concentração de volume, trades e movimentação tática de players.
Como confirmar:
-
Volume at Price: pico de volume em nível fixo.
-
Corretoras grandes atuando ali com frequência.
-
Preço testando várias vezes esse nível.
-
Agressões e absorções alternadas → zona de batalha.
-
Muitas ordens no book que não somem com facilidade.
Interpretação:
-
Área onde você deve focar suas decisões.
-
Ideal para posicionar ordens com alvo de rompimento ou reversão.
✅ DICA FINAL – COMBINAÇÃO PRÁTICA
Para confirmar contexto e possível trade:
| Elemento | O que buscar |
|---|---|
| Volume at Price | Concentração de volume visível |
| Times & Trades | Repetição de agressões ou absorção |
| Média por ordem | Alta = player institucional |
| Aba Total (por corretora) | Participação dominante |
| Agressão por corretora | Confirmação de intenção clara |
| Book | Retirada ou entrada estratégica de ordens grandes |