No Livro de Preços, temos a aba Profundidade, com as seguintes colunas: Qtde, Compra, Venda, Qtde. Pode explicar o conceito, O que é, Para que serve, Como lê, O que o Trader vai ver aqui? Como funciona?
O ChatGPT disse:
Excelente pergunta! A aba “Profundidade” do Livro de Preços (também chamada de Book de Ofertas Estendido) é uma das janelas mais importantes para leitura de fluxo real — mostra onde a liquidez está concentrada antes da execução das ordens. Vamos destrinchar:
📌 O QUE É a aba "Profundidade" do Livro de Preços?
É a representação da fila de ordens limitadas (aquelas que ainda não foram executadas) — tanto do lado da compra quanto da venda — organizada por nível de preço.
🎯 PARA QUE SERVE?
Serve para:
Ver quantos contratos ou ações estão esperando execução em cada preço.
Medir a distribuição da liquidez.
Detectar desequilíbrios visíveis (pressão compradora ou vendedora).
Antecipar zonas de provável defesa, absorção, rompimento ou armadilha.
Ver quem está se posicionando antes da ação do preço (leitura de intenção).
🧠 COMO FUNCIONA?
A aba “Profundidade” normalmente tem esse layout (ou similar):
🔍 Explicando as colunas:
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Qtde (esquerda) | Quantidade de contratos esperando para comprar naquele preço |
| Compra | Preços onde estão as ordens de compra limitadas (de quem quer comprar e espera) |
| Venda | Preços onde estão as ordens de venda limitadas (de quem quer vender e espera) |
| Qtde (direita) | Quantidade de contratos esperando para vender naquele preço |
📖 COMO LER NA PRÁTICA?
🎯 1. Paredes de Liquidez
Ordem grande isolada em determinado preço = barreira psicológica ou técnica.
Pode indicar:
Defesa de nível: player não quer deixar passar.
Spoofing (manipulação): ordem aparece e some para enganar.
🎯 2. Desequilíbrio Visível
Quando a soma das ordens de compra está muito maior ou muito menor do que a de venda (ou vice-versa).
Exemplo:
Compra: 5000 contratos distribuídos.
Venda: 1500 contratos.
Pode sugerir:
Pressão compradora (mas cuidado com ordens fakes).
Área onde o preço tende a se mover com mais facilidade contra o lado com menos liquidez.
🎯 3. Empilhamento
Quando várias ordens estão próximas, formando uma espécie de “parede escalonada”.
Indica:
Região importante (suporte/resistência).
Pode ser alvo de rompimento ou absorção.
🎯 4. Retirada ou Entrada Rápida de Ordens
Se uma ordem grande entra repentinamente, é possível que:
Alguém esteja defendendo nível.
Esteja preparando um spoofing.
Se ordens somem antes do preço chegar, é fake → cuidado com armadilha.
👀 O QUE O TRADER VAI VER AQUI?
| Situação observada | Interpretação |
|---|---|
| Ordem grande aparece do nada e desaparece | Spoofing, possível manipulação |
| Várias ordens grandes próximas (empilhamento) | Zona de defesa ou pivô importante |
| Mais contratos na compra do que na venda | Pressão compradora (a princípio) |
| Ordem grande mantida por vários candles e nunca executa | Defesa de nível real |
| Ordem grande é absorvida e o preço anda contra | Institucional foi engolido ou abandonou a defesa |
📌 COMO USAR COM SEU MODELO?
Combine a aba Profundidade com:
✅ Volume at Price: veja se há acúmulo no nível onde estão as ordens grandes.
✅ Times & Trades: confirme se o preço está parando ou passando por essas ordens.
✅ Livro de Ofertas/Netrix: veja quem está agredindo e se estão conseguindo romper ou não.
✅ Gráfico 5min (Scalper ou Triple Screen): combine com price action técnico.
Se quiser, posso montar uma planilha ou mapa mental tático de leitura do livro + profundidade, mostrando os principais padrões e decisões associadas. Quer isso?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Perfeito! Agora vamos destrinchar esses quatro pontos críticos da leitura do Livro de Preços + Profundidade com foco em Tape Reading tático. São exatamente essas as ferramentas mentais que te colocam um passo à frente do mercado.
📌 1. O QUE É E COMO MEDIR A DISTRIBUIÇÃO DA LIQUIDEZ
📖 O que é:
É analisar como estão distribuídas as ordens de compra e venda no book, ou seja, quantos contratos existem em cada nível de preço e se estão concentradas ou dispersas.
📏 Como medir:
Olho no volume: veja o total de contratos ofertados do lado da compra vs venda.
Olho na dispersão: se estão espalhados (liquidez “leve”) ou agrupados em certos níveis (liquidez “concentrada”).
🧠 Exemplo prático:
Distribuição da liquidez → concentrada na compra.
✅ Para que serve:
Avaliar onde estão os pontos de sustentação e resistência natural do mercado.
Definir se o preço tem caminho livre para andar ou se encontrará barreiras de liquidez.
📌 2. O QUE É E COMO DETECTAR DESEQUILÍBRIOS VISÍVEIS
📖 O que é:
É perceber quando há mais liquidez de um lado do que do outro (compra vs venda), ou quando um dos lados está se posicionando com muito mais força.
🧠 Como detectar:
✅ Manual:
Some visualmente 3–5 níveis principais de compra e venda.
Compare: quem tem mais contratos?
✅ Via ferramenta (profundidade com histograma):
Plataformas mostram barras visuais lado a lado.
Se a barra de compra é muito maior, há desequilíbrio comprador.
🔍 Exemplo:
📌 Interpretação:
Desequilíbrio comprador. Mas atenção: isso pode ser real ou armadilha.
📌 3. O QUE É E COMO ANTECIPAR ZONAS DE DEFESA, ABSORÇÃO, ROMPIMENTO OU ARMADILHA
Aqui é onde o jogo tático se decide. Vamos separar por tipo:
🛡️ A) Defesa
Ordem grande fica parada e não sai mesmo com pressão.
Aparece repetidamente em testes.
Times & Trades mostra agressões que não rompem o preço.
🧱 B) Absorção
Preço para em um nível e há execuções fortes (grandes ordens batendo).
Mas o preço não anda a favor do agressor → alguém está segurando (absorvendo).
💥 C) Rompimento
Ordem grande é quebrada e não volta.
Times & Trades mostra aceleração das agressões.
Volume explode, e o preço vai embora.
🎭 D) Armadilha
Ordem grande aparece, preço chega perto, e ordem desaparece (spoofing).
Ou então o preço rompe um nível com força, mas volta imediatamente → falso rompimento.
📌 4. O QUE É E COMO VER QUEM ESTÁ SE POSICIONANDO ANTES DO PREÇO (LEITURA DE INTENÇÃO)
📖 O que é:
Identificar quem está “largando iscas” no book — players que colocam ordens antes da movimentação real, revelando intenção (real ou falsa).
🔍 Como detectar:
✅ Ordem “grudada” no preço:
Se uma corretora acompanha o preço com ordens grandes, ela quer entrar com certeza.
✅ Ordem parada em nível fixo:
Corretora posicionada antes da chegada do preço = ela quer defender ou montar posição.
✅ Ordem entra e some rapidamente:
Spoofing claro.
Pode indicar armadilha para pegar varejo desavisado.
✅ Volume alto aparece sem execução:
Ordem limit em destaque, mas o Times & Trades não mostra execução → ainda está se posicionando.
📌 Checklist Visual Rápido
| Sinal | O que pode significar |
|---|---|
| Ordem grande parada e agredida várias vezes | Absorção |
| Ordem grande que entra e some | Spoofing (armadilha) |
| Book com mais liquidez de um lado | Desequilíbrio aparente |
| Repetição de testes em mesmo preço sem passar | Defesa |
| Volume at Price + Book + Times & Trades juntos no mesmo nível | Zona de guerra/interesse |
| Ordens se empilhando antes do preço chegar | Preparação de defesa |